神秘源码

海龟交易策略是一种基于趋势跟踪的交易系统，其核心思想是在市场出现明显趋势时进行交易。以下是一个简单的海龟交易策略的Python实现：，，“python，import pandas as pd，import numpy as np，import talib，，def turtle_strategy(data, short_period=20, long_period=55):， # 计算短期和长期移动平均线， data[‘short_ma’] = talib.SMA(data[‘Close’], timeperiod=short_period)， data[‘long_ma’] = talib.SMA(data[‘Close’], timeperiod=long_period)，， # 生成交易信号， data[‘signal’] = 0， data.loc[data[‘short_ma’] ˃ data[‘long_ma’], ‘signal’] = 1， data.loc[data[‘short_ma’]˂ data[‘long_ma’], ‘signal’] = 1，， # 计算策略收益， data[‘strategy_return’] = data[‘signal’].shift(1) * data[‘Close’].pct_change()，， # 计算累积收益， data[‘cumulative_return’] = (1 + data[‘strategy_return’]).cumprod()，， return data，，# 读取数据，data = pd.read_csv(‘your_data.csv’, index_col=’Date’, parse_dates=True)，，# 应用海龟交易策略，result = turtle_strategy(data)，，# 输出结果，print(result)，`，，请将your_data.csv替换为您的数据文件名。这个策略使用了两个参数：short_period和long_period`，分别表示短期和长期移动平均线的周期。您可以根据实际情况调整这两个参数。